银行存款波动加大 银监会要求稳定负债来源

管理会计

    昨日，一位接近监管层的知情人士向《第一财经日报》透露，近年来，存款市场出现较大变化，增加了银行管理流动性的难度。银监会已要求银行业金融机构，尤其是中小金融机构要提高负债来源的稳定性。

    该知情人士还称，为了应付内部考核、外部监管、上市银行信息披露等需要，银行业存贷款“冲时点”现象依然没有断绝，存款在月末季末大幅冲高，月初季初又集中回落，这使得存款波动性进一步加大。

    银监会内部数据显示，6月份，商业银行日均存贷比高出月末2.3个百分点，差距较上月扩大1.7个百分点。

    存款市场异变

    事实上，自从2011年下半年以来，随着理财市场的火爆，商业银行负债业务严峻的经营压力就已经初现端倪。到了2012年，存款外流的情况并没有改善，更有甚者银行存款余额的波动幅度有所增大。

    当前，存款市场的变化主要体现在两个方面。该知情人士称，其一，存款增速呈现持续放缓趋势。今年上半年，金融机构人民币存款平均增速为12%，比2010年、2011年分别下降9个和4个百分点。

    而从单个机构来看，以股份制银行为代表的中小银行而言，受制于新增存款规模有限，存贷比的监管指标普遍偏高。以刚刚公布上半年业绩报告的浦发银行[7.44 -0.67% 股吧 研报]为例，该行2012年6月末，人民币存贷比70.34%，而报告期内的平均存贷比则达到71.38%，离75%的监管红线已然不远。

    一位上市城商行人士称，在此之前，存款外流，存贷比逼近红线似乎还只是中小银行的事情。但在今年上半年，存款外流已成为整个银行业面临的共同困境，为了存贷比达标，甚至已有一两家国有大行面临与中小银行类似的巨大压力。

    其二，存款波动性加大。该知情人士还表示，2012年上半年，银行存款往往呈现出月末几天存款快速增长，月初又迅速流出的情况。因此，商业银行日均存贷比往往比月末存贷比的数据要高出几个百分点。

    以最为典型的6月份为例，人民银行公布的统计数据显示，6月份金融机构人民币存款增加2.86万亿元，但到了7月，新增人民币存款由正转负，当月减少5006亿元。

    稳定负债来源

    该知情人士还表示，作为银行稳定资金最主要来源的存款增长乏力、波动显着，导致银行头寸起伏加大，对同业市场资金的依赖程度上升。

    而令监管层担忧的是，目前，不少银行尤其是中小银行的流动性风险管理基础非常薄弱，缺乏有效的技术和信息系统支持，有的银行仅仅满足于达到监管指标要求，对流动性风险的分析判断缺乏系统性和前瞻性，承受突发风险的能力很低。

    这种背景下，强化银行业的流动性风险管理显得必要且必须。

    上述知情人士表示，银监会已要求银行提高负债来源的稳定性，鼓励银行探索主动负债方式，适当降低负债集中度，拓展多元化的负债来源。

    其实，探索负债来源多元化的尝试已在一些银行中得到实践。民生银行[5.87 0.00% 股吧 研报]在其半年报中就称，对于公司存款，该行加强了负债业务模式研究，以服务客户现金流为核心，探索增存新渠道，重点强化结算平台建设，完善现金管理业务系统，继续依托传统结算、交易融资等重点业务及服务拉动存款增长。

    鼓励银行稳定负债来源的同时，该知情人士还称，监管层也要求银行纠正不规范的吸存行为，严禁通过返还现金、科目转换等方式违规吸储、虚增存款。

   “今年以来，负债业务的经营压力一直没有得到缓解。”一位银行人士称，多家银行的年中工作会议上，总行都旗帜鲜明地强调了“存款立行”的方针，并要求分支机构稳定、拓宽存款来源。

    银行的负债业务压力从存款利率定价策略上，也可略见一斑。今年6月8日、7月6日，人民银行先后两次降息并扩大存贷款利率浮动范围，面对这种情况，多家中小银行随即将存款利率上浮到顶。

   “将存款利率一浮到顶，加上部分地区实体经济有效信贷需求不足，各行贷款利率面临较大下行压力，导致利差出现明显的收窄趋势。”上述银行人士表示，如果说银行去年是“以价补量”，今年则面临的是“量价两难”。