【CMA词汇每日一贴】Black-Scholes Option- Valuation Model

天堂里的猫

Black-Scholes Option- Valuation Model     ：   A model for pricing options in which the value of an option depends on (1) the value of the underlying asset, (2) the time to expiration of the option, (3) the exercise price, (4) the volatility of the underlying asset, and (5) the risk-free rate or time value of money.

布莱克-斯科尔斯期权计 价模型     ：   在这种期权定价模型中，期权的价值取决于（1）标的资产的价值，（2） 距离期权到期的时间，（3）行权价格，（4）标的资产的波动性，以及
（5）资金的无风险利率或时间价值。